DETECCiÓN DE COMPORTAMIENTOS CAÓTICOS EN MODELOS TAR APLICADOS A SERIES TEMPORALES DE COYUNTURA ECONÓMICA ESPAÑOLA
DOI:
https://doi.org/10.54642/rvac.v10i1.10723Palavras-chave:
Series temporales, modelos TAR, caosResumo
Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detección del comportamiento caótico en dichas series temporales, basado en la estimación econométrica de modelos econométricos y en la elaboración de gráficos de árboles de bifurcación para el rango de variación permitido por los intervalos de confianza a los que ha dado lugar la estimación de los modelos. Dicha metodología es probada con un modelo autorregresivo con umbral (TAR). A continuación se ha comprobado con 66 series temporales de la coyuntura económica española como en 32 de ellas se rechaza la hipótesis de linealidad, siendo preferible el ajuste del modelo taro En doce de éstas no se puede rechazar la presencia de comportamiento caótico.
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