Test de Portmanteau para procesos ARMA con varianza infinita

Abstract

El presente Trabajo Especial de Grado se fundamenta en el estudio de la implementación de un Test de Portmanteau para series de tiempo ARMA(p,q), cuando el ruido sigue una ley estable de Pareto con varianza infinita. Para poder abordar este estudio, se realizaron consultas documentales, que avalan las teorias relacionadas con el tema. El Test de Portmanteau es un tipo de prueba de hipótesis estadística en donde la hipótesis nula de independencia de las innovaciones está bien específicada, con hipótesis alternativas más flexible que las pruebas clásicas.