Implementación de redes neuronales en serie de tiempo para generar un portafolio de inversión en criptomonedas

Abstract

Resumen El presente trabajo fue llevado a cabo con la finalidad de implementar dos tipos de redes neuronales las cuales se encargan de predecir el comportamiento y será aplicado en campo de las Criptomonedas, siendo este un tema de gran importancia en la actualidad debido al desarrollo tecnológico que va avanzando de manera exponencial y la economía se ve inmersa en este. Por otra parte, se llevó a cabo modelos de análisis de serie de tiempo llamados VAR, los cuales permiten estudiar el comportamiento a lo largo de los años. Adicionalmente se ejecutaron estas técnicas mediante el software de R y Python. Esto a su vez contribuye con la toma de decisiones al momento de generar un portafolio de inversión. Palabras Claves: Redes Neuronales, Serie de Tiempo, Criptomonedas