Modelos VAR con coeficientes variables en el tiempo

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Muñoz Alvarado, José William	-
dc.date.accessioned	2018-04-10T17:02:57Z	-
dc.date.available	2018-04-10T17:02:57Z	-
dc.date.issued	2018-04-10	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10872/18172	-
dc.description	Muñoz Alvarado, José William (2017)Modelos VAR con coeficientes variables en el tiempo. Trabajo de Grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar por el Título de Magister Scientiarum en Ciencias Mención Modelos Aleatorios	en_US
dc.description.abstract	RESUMEN Se presenta el modelo estadístico propuesto por Primiceri 2005 para modelar varias variables con un vector autoregresivo de parámetros variables en el tiempo. La fuente de variación de los parámetros en el tiempo son los coefi cientes y la matriz de covarianzas de las innovaciones. Se estima el modelo mediante el muestreo de Gibbs, la técnica se utilizo para estimar un VAR de cinco variables de la economía venezolana con frecuencia trimestral, las variables son; las Importaciones en $ U.S, el IPC del área metropolitana de Caracas, el PIB, el Precio de la Cesta Petrolera venezolana, el TC (tipo de cambio)no o cial Bs=$ en el periodo 1997 I-2015 IV.	en_US
dc.language.iso	es	en_US
dc.subject	vector autoregresivo de par ametros variables en el tiempo	en_US
dc.subject	coe cientes y la matriz de covarianzas de las innovaciones	en_US
dc.title	Modelos VAR con coeficientes variables en el tiempo	en_US
dc.type	Thesis	en_US
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