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Título : Uso de métodos multivariados en el estudio de riesgo de portafolios de Markowitz y Sharpe.
Autor : Malca, Juan
Palabras clave : Método Multivariado
Estudio de riesgo de portafolios
Markowitz y Sharpe
Fecha de publicación : 23-Feb-2017
Citación : Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-20561
Resumen : Resumen Este trabajo fue realizado con la finalidad de analizar portafolios de Mínima Varianza y Sharpe a partir de los precios de ventas de varias acciones tomadas de la Bolsa de Valores de Caracas. Los portafolios son elaborados usando el método tradicional de Markowizt y el propuesto por Sharpe, método CAMP(Capital Asset Pricing Model o Método de Fijación de Precios de Activos de Capital). Haremos comparaciones entre estos tipos de portafolios mediante el uso del ANOVA como método de análisis multivariado, para determinar el portafolio que mejor se adapta a nuestras necesidades, tener un criterio de cuan riesgoso puede llegar a ser nuestro portafolio. En la práctica se presenta un modelo sencillo que está desarrollado en Excel, el cual permite obtener los portafolios que se encuentren en la llamada Frontera Eficiente cuyo fundamento teórico es el modelo de Markowitz el cual incluye desde la manera de medir el riesgo y rendimiento que tiene el conjunto de acciones de inversión.
Descripción : Tutor: Dr.José Benito Hernández
URI : http://hdl.handle.net/123456789/14609
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