SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/123456789/14608

Título : Estimación y proyección de la morosidad de una Entidad Financiera utilizando variables macroeconómicas
Autor : Cerezo O., Henry
Palabras clave : Entidad financiera
Variables macroeconómicas
Modelo dinámico Autoregresivo de Rezagos Distribuidos ADL
Fecha de publicación : 23-Feb-2017
Citación : Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-20560
Resumen : Resumen La calidad de la cartera, y especìficamente la morosidad de la cartera de crédito, constituye un aspecto clave para evaluar el desempeño del sector financiero. Una institución que empieza a sufrir un deterioro de su portafolio de créditos puede ver perjudicada su rentabilidad, propinando una ruptura en la rotación de sus fondos. Un problema de incumplimiento y rentabilidad puede traducirse en uno de liquidez, y finalmente, en un problema de solvencia si la institución o instituciones empiezan a generar pérdidas sostenidas y déficit en provisiones. Así, los indicadores de morosidad de la cartera de créditos han sido interpretados en la literatura económica no solo como señales y reflejo de incrementos en el riesgo, sino además, de episodios de crisis financieras.En teoría, una gestión de riesgo crediticia ideal intentaría, en lo posible, anticipar la evolución de la calidad de la cartera, a fin de hacer las reservas justamente necesarias para enfrentar contingencias futuras. Una anticipación, lo más precisa posible, de cambios de la cartera inmovilizada, ayudaría a atenuar la tendencia que en general tienen algunos sistemas financieros de generar provisiones.
Descripción : Tutor: Dr. José Hernández
URI : http://hdl.handle.net/123456789/14608
Aparece en las colecciones: Pregrado

Ficheros en este ítem:

Fichero Descripción Tamaño Formato
Tesis Henry Cerezo CD.pdf903.12 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2008 MIT and Hewlett-Packard - Comentarios