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Título : Test de Portmanteau para procesos ARMA con varianza infinita
Autor : Avendaño P., Yarot O.
Palabras clave : Test de Portmanteau
series de tiempo ARMA
ruido
ley estable de Pareto
varianza infinita
hipótesis estadística
hipótesis nula
hipótesis alternativas
Fecha de publicación : 4-Nov-2015
Resumen : El presente Trabajo Especial de Grado se fundamenta en el estudio de la implementación de un Test de Portmanteau para series de tiempo ARMA(p,q), cuando el ruido sigue una ley estable de Pareto con varianza infinita. Para poder abordar este estudio, se realizaron consultas documentales, que avalan las teorias relacionadas con el tema. El Test de Portmanteau es un tipo de prueba de hipótesis estadística en donde la hipótesis nula de independencia de las innovaciones está bien específicada, con hipótesis alternativas más flexible que las pruebas clásicas.
URI : http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/12642
Aparece en las colecciones: Pregrado

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