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Título : Modelos de Medición de Riesgo de Crédito en Portafolios.
Autor : Núñez C., Armando J.
Palabras clave : riesgo de crédito
riesgo de incumplimiento
obligaciones financieras
riesgo de mercado
pérdida potencial
portafolio de préstamos
instrumentos financieros
valor de mercado
contraparte
créditos individuales
Fecha de publicación : 16-Oct-2015
Resumen : Actualmente podemos señalar que existen dos tipos de riesgo de crédito: el riesgo de incumplimiento, que se refiere a la pérdida potencial derivada de que la contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones financieras en las condiciones definidas contractualmente; y el riesgo de mercado, que se define como la pérdida potencial que podría sufrir un tenedor de un portafolio de préstamos, instrumentos financieros o derivados, como consecuencia de que el valor de mercado de éstos disminuya. El objetivo de este trabajo es analizar algunas de las metodologías utilizadas para identificar y medir el riesgo de crédito derivado del incumplimiento, el cual puede definirse como la incertidumbre asociada a la pérdida potencial, causada por la incapacidad de la contraparte de cumplir con sus obligaciones. En este sentido, el análisis que llevan a cabo las instituciones debe contemplar el riesgo de crédito inherente tanto a las transacciones o créditos individuales como al análisis de riesgo a nivel de portafolio.
URI : http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/12320
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