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http://hdl.handle.net/10872/14608
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Título : | Estimación y proyección de la morosidad de una Entidad Financiera utilizando variables macroeconómicas |
Autor : | Cerezo O., Henry |
Palabras clave : | Entidad financiera Variables macroeconómicas Modelo dinámico Autoregresivo de Rezagos Distribuidos ADL |
Fecha de publicación : | 23-Feb-2017 |
Citación : | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-20560 |
Resumen : | Resumen La calidad de la cartera, y especìficamente la morosidad de la cartera de crédito, constituye
un aspecto clave para evaluar el desempeño del sector financiero. Una institución que
empieza a sufrir un deterioro de su portafolio de créditos puede ver perjudicada su rentabilidad,
propinando una ruptura en la rotación de sus fondos. Un problema de incumplimiento y
rentabilidad puede traducirse en uno de liquidez, y finalmente, en un problema de solvencia
si la institución o instituciones empiezan a generar pérdidas sostenidas y déficit en provisiones.
Así, los indicadores de morosidad de la cartera de créditos han sido interpretados en la
literatura económica no solo como señales y reflejo de incrementos en el riesgo, sino además,
de episodios de crisis financieras.En teoría, una gestión de riesgo crediticia ideal intentaría, en lo posible, anticipar la
evolución de la calidad de la cartera, a fin de hacer las reservas justamente necesarias para
enfrentar contingencias futuras. Una anticipación, lo más precisa posible, de cambios de la
cartera inmovilizada, ayudaría a atenuar la tendencia que en general tienen algunos sistemas
financieros de generar provisiones. |
Descripción : | Tutor: Dr. José Hernández |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/14608 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
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